海外の公的年金基金などの機関投資家によるESG（環境・社会・ガバナンス）投資がここ数年急速に拡大しています。日本においても、世界最大の年金基金であるGPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）がPRI（国連責任投資原則）に署名し、 ESG投資を積極的に推進。2017年7月には、日本株の3つのESG指数を選定し、同指数に連動したパッシブ運用を開始しました。

GPIFが採用したESG指数（インデックス）

総合型（ESG)　　　　　FTSE Blossom Japan Index
総合型（ESG)　　　　　MSCI ジャパン ESG セレクト･リーダーズ指数
テーマ型（S:社会)　　　MSCI 日本株女性活躍指数（愛称は WIN）

GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）発表資料

※GPIFでは、テーマ型・（E：環境）に関する指数の公募を2017年11月～2018年1月に実施、11 社（グループ）から提案があり、現在選定中です。グローバル株式（除く日本）、日本株式、それぞれを構成銘柄とした 2 つの指数が検討されています。

以下、GPIF「平成29年業務概況書」より引用（指数構成銘柄数、運用資産額は2018年3月末時点）

FTSE Blossom Japan Index

指数名称 FTSE Blossom Japan Index
コンセプト
  • 世界でも有数の歴史を持つFTSEのESG指数シリーズ FTSE4Good Japan IndexのESG評価スキームを用いて評価。
  • ESG評価の絶対評価が高い銘柄をスクリーニングし、最後に業種ウエイトを中立化したESG 総合型指数。
指数組入候補（親指数） FTSE JAPAN INDEX （509銘柄）
指数構成銘柄数 149
構成銘柄比率の考え方 時価総額加重 （業種ごとの比率を親指数と同等に 調整し業種バイアスを最小化）
GPIF運用資産額 5,266億円

MSCIジャパン ESGセレクト･リーダーズ指数

指数名称 MSCIジャパン ESGセレクト･リーダーズ指数
コンセプト
  • 世界で1,000社以上が利用するMSCIのESGリサーチに基づいて構築し、様々なESGリスクを包括的に市場ポートフォリオに反映したESG総合型指数。
  • 業種内でESG評価が相対的に高い銘柄を組み入れている。
MSCIジャパン ESGセレクト･リーダーズ指数
指数組入候補（親指数） MSCIジャパンIMIのうち 時価総額上位500銘柄
指数構成銘柄数 252
構成銘柄比率の考え方 時価総額加重
GPIF運用資産額 6,229億円

MSCI日本株 女性活躍指数（愛称「WIN」）

指数名称 MSCI日本株 女性活躍指数（愛称「WIN」）
コンセプト
  • 女性活躍推進法により開示される女性雇用に関するデータに基づき、多面的に性別多様性スコアを算出、各業種から同スコアの高い企業を選別して指数を構築。
  • 当該分野で網羅的に構築した初の指数。
指数組入候補（親指数） MSCIジャパンIMIのうち 時価総額上位500銘柄
指数構成銘柄数 208
構成銘柄比率の考え方 「時価総額×総合スコア」で加重 （※総合スコア：業種調整後性別多様性 スコア×業種調整後クオリティ・スコア）
GPIF運用資産額 3,884億円

ESG指数（インデックス）組入れ＆維持を目指したESG情報開示支援

イースクエアでは、数年前よりFTSEおよびMSCIの投資家向けデータベースを利用できる環境を構築、数年にわたって蓄積された評価データおよび評価手法に対する知見をもとに、企業のESG情報開示支援を実施。これまで数多くの企業様のFTSE Blossom Japan Indexへの新規組入れを実現してきました。


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