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海外の公的年金基金などの機関投資家によるESG（環境・社会・ガバナンス）投資がここ数年急速に拡大しています。日本においても、世界最大の年金基金であるGPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）がPRI（国連責任投資原則）に署名し、 ESG投資を積極的に推進。2017年7月には、日本株の3つのESG指数を選定し、同指数に連動したパッシブ運用を開始しました。

GPIFが採用したESG指数（インデックス）


総合型（ESG）　　　　　 FTSE Blossom Japan Index
総合型（ESG）　　　　　 MSCI ジャパン ESG セレクト･リーダーズ指数
総合型（ESG）　　　　　 MSCI ACWI ESG ユニバーサル指数（外国株）
テーマ型（S:社会）　　　 MSCI 日本株女性活躍指数（愛称は WIN）
テーマ型（S:社会）　　　 Morningstar ジェンダー・ダイバーシティ指数2（愛称「GenDi」）（外国株）
テーマ型（E:環境）　　　 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数（国内株）
　　　　　　　　　　　　 S&Pグローバル大中型株カーボン・エフィシェント指数（除く日本）


GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人） 発表資料

※その後、S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数（国内株）、S&Pグローバル大中型株カーボン・エフィシェント指数（除く日本）、MSCI ACWI ESG ユニバーサル指数（外国株）、Morningstar ジェンダー・ダイバーシティ指数2（愛称「GenDi」）（外国株）の採用を発表 。

以下、GPIF「2019年度　ESG活動報告」より引用（指数構成銘柄数、運用資産額は2020年3月末時点）

FTSE Blossom Japan Index

指数名称 FTSE Blossom Japan Index
コンセプト
  • 世界でも有数の歴史を持つFTSEのESG指数シリーズ FTSE4Good Japan IndexのESG評価スキームを用いて評価。
  • ESG評価の絶対評価が高い銘柄をスクリーニングし、最後に業種ウエイトを中立化したESG 総合型指数。
指数組入候補（親指数） FTSE JAPAN INDEX （1,391）（2021年3月時点）
指数構成銘柄数 201（2020年12月時点）
構成銘柄比率 の考え方 時価総額加重 （業種ごとの比率を親指数と同等に 調整し業種バイアスを最小化）
GPIF運用資産額 9,314億円(2020年3月末時点)

MSCIジャパン ESGセレクト･リーダーズ指数

指数名称 MSCIジャパン ESGセレクト･リーダーズ指数
コンセプト
  • 世界で1,000社以上が利用するMSCIのESGリサーチに基づいて構築し、様々なESGリスクを包括的に市場ポートフォリオに反映 したESG総合型指数。
  • 業種内でESG評価が相対的に高い銘柄を組み入れている。
指数組入候補（親指数） MSCIジャパンIMIのうち 時価総額上位700銘柄
指数構成銘柄数 235（2020年12月時点）
構成銘柄比率 の考え方 時価総額加重
GPIF運用資産額 13,061億円（2020年3月末時点）


MSCI日本株 女性活躍指数（愛称「WIN」）

指数名称 MSCI日本株 女性活躍指数（愛称「WIN」）
コンセプト
  • 女性活躍推進法により開示される女性雇用に関するデータに基づき、多面的に性別多様性スコアを算出、各業種から同スコ アの高い企業を選別して指数を構築。
  • 当該分野で網羅的に構築した初の指数。
指数組入候補（親指数） MSCIジャパンIMIのうち 時価総額上位700銘柄
指数構成銘柄数 301（2020年12月時点）
構成銘柄比率 の考え方 「時価総額×総合スコア」で加重 （※総合スコア：業種調整後性別多様性 スコア×業種調整後クオリティ・スコア）
GPIF運用資産額 7,978億円（2020年3月末時点）

ESG指数（インデックス）組入れ＆維持を目指したESG情報開示支援

イースクエアでは、数年前よりFTSEおよびMSCIの投資家向けデータベースを利用できる環境を構築、数年にわたって蓄積された評価データおよび評価手法に対する知見をもとに、企業のESG情報開示支援を実施。これまで数多くの企業様のFTSE Blossom Japan Indexへの新規組入れを実現してきました。


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→　ESG評価対応支援（主要ESG評価機関のデータを活用）


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